viernes, 6 de abril de 2018

Quant Day: Resumen y Sensaciones


QUANT DAY


El pasado día 24 de Marzo se celebró el Primer Quant Day y la realidad es que el evento no pudo ir mejor. Terminó con aforo completo (a tramos incluso gente de más) y unas ponencias de una calidad excepcional.


Comenzó el día con un poco de puesta en caliente. Mientras los asistentes más rezagados llegaban, los más puntuales disfrutábamos de un café caliente con pastas, expectantes a ver que nos iba a deparar el día.
Comenzó José David Cortes (@JDavidCortes8), director de la oficina comercial de Esfera Capital, que nos cedió sus oficinas de Velázquez para el evento, dando la bienvenida y presentando a los ponentes del día. Con la sala ya, completa.


Entonces fue mi turno (@IVillalongaB). No voy a negar que estuviera nervioso. No es lo mismo hablar a un público entregado deseando que les hables de un tema nuevo, que a un público que tenía entre sus filas a académicos, y grandes profesionales del sector. Encontrar el punto intermedio entre ser novedoso y enfocar el tema para los que SÍ era su primera vez no fue fácil. Pero creo que salió bien. Mi conferencia fue una introducción al Factor Investing y sus posibilidades de aplicación real. Una antesala de la conferencia que más tarde daría Iván Blanco.



Entonces terminé, con el reloj en hora, sabiendo que si yo me retrasaba, Roberto Marcos nos iba a dejar sin comer. Y me quedé de pie entre el público, a escuchar lo que quedaba, ilusionado como un niño con zapatos nuevos.
Roberto Marcos (@rupertacho) presentó una cartera basada en patrones estacionales cuantitativos, extraídos por minería. Su método consiste en buscar todo lo aprovechable, para luego quedarse con las ventajas sólidas que tienen una causa detrás. Un enfoque del trading tan clásico como el “Sell in May and go away” pero con toneladas de ciencia detrás.
Tras una breve pausa para el café, hacer un poco de networking y terminar de conocer al resto del público, dimos paso a la presentación de Iván Blanco (@ibanco_finance)

Iván acaba de abrir el fondo Noax, donde aplica todo lo que trae de su trayectoria académica, que no es corta. Apoyándose en la introducción inicial sobre los factores, contó brevemente como hacer una operativa buscando el timing entre ellos. No todos los factores funcionan igual en todos los regímenes de mercado, y por tanto no hay que operarlos siempre. Optimizar estas entradas aporta mucho rendimiento, reduciendo bastante la volatilidad. Y eso que estamos hablando de operativa de largo plazo! Y no, no le pasa nada al Value, es que simplemente, no es su momento.

Llegó la hora de la parada para comer. Habían sido unas horas intensas y hacía falta un break.

Volvimos más tarde, un poco gordos a decir verdad, pero preparados para otra conferencia de trading algortítmico, esta vez enfocada en cómo ganar las ventajas de los order books para sistemas de High Frequency Trading. Cuando operas de esa forma, donde cada pip cuenta, que te entren y donde te entren las órdenes es un tema clave. Jesús Martin (@JesusMartinG) lo sabe muy bien. Estupenda conferencia.



Tras otra pausa para un café (no todo iba a ser escuchar), José Ivan García (@J_Ivan_Garcia), viniendo desde Valencia, gestor de Kau Markets, nos presentó su herramienta Zona Value, para hacer backtest con parámetros fundamentales. Para ilustrarnos, puso ejemplos de sistemas contrarían, que en cuanto veáis la conferencia querréis aplicar.

Y para terminar, como no podría ser de otra forma, Raúl Gallardo (@GallardoTrading) no enseñó como trasladar todo esto a un sistema de verdad, operable y aplicable en visual chart.



Esta última conferencia estaba especialmente pensada para el concurso! Si, hay un concurso de diseño de sistemas, con trofeo y todo.

Una vez terminado el evento, ya mucho más relajados todos, nos fuimos a celebrarlo a un bar cercano donde en el fondo seguimos hablando de lo mismo, pero de forma más distendida.
Es increíble ver la comunidad que reúne un evento de este tipo, donde todo el mundo aporta y colabora. Así que quiero despedirme dando las gracias, empezando por el público que asistió, tanto presencial como online.


También dar las gracias a todos los que se han interesado y se han visto todos los videos una vez terminado el evento. Es una pena que no pudierais verlos en directo, pero otra vez será.


Y finalmente a Raúl y Roberto, sin quienes no habría sido posible montar este evento. Aun me cuesta creer que lo pudiéramos montar en tan poco tiempo. Pero cuando se sabe a dónde se va, todo es mucho más fácil.




Agradecer a Berlus y Fer que vinieran a verme sin tener ni idea de que iba el tema. :)

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